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markov_decision_process [2018/12/16 13:10] – [学習アルゴリズム] watalumarkov_decision_process [2019/01/07 07:52] (現在) – [まとめ] watalu
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 ==== マルコフ決定過程 ==== ==== マルコフ決定過程 ====
 +=== ４つの変数 ===
  
-マルコフ決定過程は、対象の状態、状態の遷移、行動、状態の評価関数、の４つのコンポーネントからなる確率事象に関する意思決定のモデルである。+マルコフ決定過程は、対象の状態S、状態の遷移P、行動A、状態の評価関数R、の４つのコンポーネントからなる確率事象に関する意思決定のモデルである。
  
-状態の遷移には、次の２種類がある。+  - S 状態 
 +  - A 行動 
 +  - P 遷移 
 +  - R 評価 (報酬・利得であればRと書いて最大化を考え、費用や損失であればCと書いて最小化を考える) 
 + 
 +状態Sの遷移Pには、次の２種類がある。
  
   * 何も行動を取らず対象に介入しないことによる状態の遷移   * 何も行動を取らず対象に介入しないことによる状態の遷移
-  * 何らかの行動を取り対象に介入することによる状態の遷移+  * 何らかの行動Aを取り対象に介入することによる状態の遷移 
 + 
 +ロボットなどの制御の問題では、何も行動を取らない場合には状態が遷移しない、とすることもある。以下では、遷移しないことも状態遷移の１つとして扱う。介入するか否か、また介入するならその内容は、介入後の状態の良し悪しを評価関数Rに基づいて評価して比較検討する
  
-介入するか否か、また介入するならその内容は、介入後の状態の良し悪しを評価して比較検討する 
 例えば、車で交差点に進入する状況を考える。そのままの車線を走り続ければ直進だが、駅に家族を迎えにきたのであれば、右折レーンに入って、右折の準備をするのが良い。その方が目標を果たすことに近付く。そこで、右折のウィンカーを点灯して右折レーンに入る、という操作を行う。これが介入である。 例えば、車で交差点に進入する状況を考える。そのままの車線を走り続ければ直進だが、駅に家族を迎えにきたのであれば、右折レーンに入って、右折の準備をするのが良い。その方が目標を果たすことに近付く。そこで、右折のウィンカーを点灯して右折レーンに入る、という操作を行う。これが介入である。
  
-また、ロボットを格子状の盤の上に作った迷路の中に置き、ゴールを目指させる状況を考える。ロボットは見通せる範囲の通路の形状しか認識できない。迷路の大きさも分からない。つまり、前後左右を向いたり、何歩が歩いたりしてみても、ゴールに近付いているかどうかを認識できない。状況を簡単にするために、ロボットは自分の前後左右が壁か通路かのみを認識できるとしよう。この時、どのような行動をとっていけば、ゴールに辿り着く確率が高まるだろうか。たとえ、ゴールの上に立たなければゴールに着いたことが分からないとしても、多くの試行を重ねることで、ゴールへ辿り着くための行動選択の指針を見出せることがある。+{{::crossing.png?400|}} 
 + 
 +また、ロボットを格子状の盤の上に作った迷路の中に置き、ゴールGを目指させる状況を考える。ロボットは見通せる範囲の通路の形状しか認識できない。迷路の大きさも分からない。つまり、前後左右を向いたり、何歩が歩いたりしてみても、ゴールに近付いているかどうかを認識できない。状況を簡単にするために、ロボットは自分の前後左右が壁か通路かのみを認識できるとしよう。この時、どのような行動をとっていけば、ゴールに辿り着く確率が高まるだろうか。たとえ、ゴールの上に立たなければゴールに着いたことが分からないとしても、多くの試行を重ねることで、ゴールへ辿り着くための行動選択の指針を見出せることがある。 
 + 
 +{{:maze.png?400|}}
  
 保全でも同様で、対象の状態を観測し、劣化の度合いに応じて、今、どの保全行動を取れば良いか、またもう少し遷移を見守るのが良いか、を将来に渡って運用し続けるために、余計な費用発生は避け、必要な費用発生は積極的に認めるように、保全行動を選択していく。 保全でも同様で、対象の状態を観測し、劣化の度合いに応じて、今、どの保全行動を取れば良いか、またもう少し遷移を見守るのが良いか、を将来に渡って運用し続けるために、余計な費用発生は避け、必要な費用発生は積極的に認めるように、保全行動を選択していく。
 +
 +{{::graph.png?400|}} [[http://www.tohoku-enterprise.com/products/innovative/oil.php|東北エンタープライズ]]
 +
 +{{::img01.png?400|}} [[http://gei-jp.com/inspection/maintenance.html|GEI]]
 +
 +{{::image02.jpg?400|}} [[http://www.hbeng.co.jp/technology/index.html|ブリッジエンジニアリング]]
 +
 +{{::images.jpeg?400|}} [[http://www.towagp.co.jp/news/20110407_fujitsu.pdf|東和電機工業]]
 +
 +{{::usefullife_il001.png?400|}} [[https://www.nabcosystem.co.jp/support/replacement/usefullife.html|ナブコシステム]]
 +
 +上の図はリンク先の企業の事業における劣化と保全の関係を表したものである。保全は社会を支える重要な技術であり、大きな市場を形成している。
  
 行動の選択は、将来の状態の評価関数の予測を行い、最も評価が高くなるように行動を選択することが合理的である、という考え方に基づいて行う。将来の状態は、行動ごとに定められた遷移行列を繰り返し用いて行う。 行動の選択は、将来の状態の評価関数の予測を行い、最も評価が高くなるように行動を選択することが合理的である、という考え方に基づいて行う。将来の状態は、行動ごとに定められた遷移行列を繰り返し用いて行う。
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 これらのことを、マルコフ決定過程はモデル化していく。 これらのことを、マルコフ決定過程はモデル化していく。
  
-=== 迷路の例 ===+=== 方策と迷路の例 ===
  
 ロボットの状態を次のように考える。 ロボットの状態を次のように考える。
行 75: 行 98:
 |2|正面に進めない| | |2|正面に進めない| |
  
 +この表を、方策policyという。
 状態ごとにどのような選択をするかを、将来の評価関数を高めるように選んでいく。 状態ごとにどのような選択をするかを、将来の評価関数を高めるように選んでいく。
  
-=== 状態の定め方 ===+=== 状態の定め方が大事 ===
  
 実は、上の２状態では、常にゴールにたどり着ける解法はもとまらない。 実は、上の２状態では、常にゴールにたどり着ける解法はもとまらない。
行 152: 行 176:
  
 === 方策の学習 === === 方策の学習 ===
 +
 +上にも述べたがマルコフ決定過程では、状態と行動を結びつける表を方策という。
 +方策の最適化が、マルコフ決定過程を用いた対象のモデル化の目標である。
  
 方策の候補をひとつ定める。 方策の候補をひとつ定める。
行 180: 行 207:
 このように方策を比較して、良い方策を得るように探索をしていくのが、マルコフ決定過程の基本的な考え方である。1980年代から2000年代までは、ボードゲームのコンピュータのプレイヤーを作るのに、マルコフ決定過程の考え方がよく用いられていた。どのようなボードゲームにも、神の手と呼ばれる、誰でもその手順に従えば勝てる、という方策は存在せず、相手の手に合わせて状況を評価し、最善の手を打っていくことになる。ゲームでは、状況の数が膨大になり、取り得る行動もたくさんあるため、すべての行動の順列を比較検討すると、組み合わせ爆発が生じる。その爆発した組み合わせを、アドホックに刈り込んで、必要な組み合わせだけを比較するようにして、計算量を軽減する工夫が行われていた。 このように方策を比較して、良い方策を得るように探索をしていくのが、マルコフ決定過程の基本的な考え方である。1980年代から2000年代までは、ボードゲームのコンピュータのプレイヤーを作るのに、マルコフ決定過程の考え方がよく用いられていた。どのようなボードゲームにも、神の手と呼ばれる、誰でもその手順に従えば勝てる、という方策は存在せず、相手の手に合わせて状況を評価し、最善の手を打っていくことになる。ゲームでは、状況の数が膨大になり、取り得る行動もたくさんあるため、すべての行動の順列を比較検討すると、組み合わせ爆発が生じる。その爆発した組み合わせを、アドホックに刈り込んで、必要な組み合わせだけを比較するようにして、計算量を軽減する工夫が行われていた。
  
 +
 +=== 強化学習 ===
 +
 +上ででてきたQという関数を、様々な状態の対象に様々な行動を適用して、その結果から試行錯誤を繰り返すことで学習し、その下で最適な行動を選択していく。必要に応じて、アクションごとの状態推移も学習する。
 +
 +https://gym.openai.com/envs/MountainCarContinuous-v0/
 +
 +強化学習の話は、この原稿のスコープを大きく超えるので、別の機会に譲る。
 +
 +==== マルコフ決定過程における方策の学習 ====
 === マルコフ性の活用と状態遷移行列の活用 === === マルコフ性の活用と状態遷移行列の活用 ===
  
-保全の問題では、対象システムに何も保全行動という介入しなければ、システムは劣化していく。 +保全を施さない場合のシステムの劣化が、次の図で表されるマルコフ連鎖に従うとする。
-ただしその状態の遷移は、現在の状態とマルコフ行列に記された条件付き分布に従う。 +
-ゲームはプレイヤーが複数いるのが通例だが、保全の問題では対象であるシステムが打ってくる手はとても単純で、保全行動を実行しなければ劣化による状態遷移が発生する。保全行動を実行すれば、その結果として状態が回復するという状態遷移が発生する。+
  
 {{:r:maintenance:trantisionmatrix-keep.png|}} {{:r:maintenance:trantisionmatrix-keep.png|}}
行 219: 行 254:
 |状態|1|2|3| |状態|1|2|3|
 |最適行動|稼働|修理|取替| |最適行動|稼働|修理|取替|
 +
 +=== 価値関数あるいは費用関数 ===
  
 マルコフ連鎖に基づいて推移する対象に、保全行動によって介入する場合には、最適な行動を選択するためには、将来に渡る費用を算出する関数Vの学習が不可欠となる。 マルコフ連鎖に基づいて推移する対象に、保全行動によって介入する場合には、最適な行動を選択するためには、将来に渡る費用を算出する関数Vの学習が不可欠となる。
 そのためのアルゴリズムを２つ紹介する。 そのためのアルゴリズムを２つ紹介する。
- 
 === 学習アルゴリズム === === 学習アルゴリズム ===
  
行 230: 行 266:
  
 迷路など、状態の遷移や行動の実行可能性に状態や環境による制約が加わる時には、それも考慮する。 迷路など、状態の遷移や行動の実行可能性に状態や環境による制約が加わる時には、それも考慮する。
 +== ベルマン更新 ==
 +
 +時点tに状態がsの状況を評価する関数をV_t(s)と書く。
 +また時点tで行動aをとったときに、次の時点t+1に取る状態をS'(s,a)とする。
 +S'(s,a)は、sとaに依って変わる確率分布F(s|s,a)に従う確率変数である。
 +
 +現時点では、状態sと行動aに応じて、費用が生じる。これが確率変数の場合は(条件ごとに異なる)条件付き期待値E[C|s,a]、定数の場合は条件によって定まる費用C(s,a)となる。これと、次の時点の状態S'(s,a)によって定まる費用V(S')の期待値の和が、状態sで行動aを執った場合の総費用となる。
 +
 +{{::bellman-update-a.png?400|}}
 +
 +将来の費用を現在価値に換算するために、割引係数β=1/(1+r)をかけるなら、次のようになる。
 +
 +{{::bellman-update-b.png?400|}}
 +
 +そして時点tの行動aをQt(s,a)を最小にするように選ぶ。
 +
 +{{::optimal-choice.png?200|}}
 +
 +この計算式をベルマン更新という。
 +
 +{{::bellman-update-formula.png?400|}}
 +
 == ベルマン方程式 == == ベルマン方程式 ==
 +
 +現在の最適な行動と、その行動の帰結として将来に渡って発生する費用の総額は、勿論、将来の費用に依存する。t=∞の時点の費用が分かっていれば、例えば V∞(s)≡0ならば、そこから1時点ずつ遡ってVtを計算していくことが考えられる。この計算が、tを小さくするにつれて、つまり過去に遡るにつれて、ある一定の関数に収束するなら、その関数は次の方程式を満たす。
 +
 +{{::bellman-equation-cost-discounted.png?400|}}
 +
 +これがベルマン方程式である。ベルマン更新の式との違いは関数Vの添え字の有無しかない。でもこの違いは、Vが遷移している状態か、定常状態かの違いでもある。
 +
 +将来の費用関数をどのように算出するか、そして将来の状態をどのように予測するか、がマルコフ決定過程がうまく働くための鍵となる。
 +
 +== 報酬の場合 ==
 +
 +費用ではなく、報酬が得られる場合は、ベルマン更新が
 +
 +{{::bellman-update-reward.png?400|}}
 +
 +定常状態におけるQ関数とベルマン方程式はそれぞれ次のようになる。
 +
 +{{::bellman-equation-q-function-reward-discounted.png?400|}}
 +
 +{{::bellman-equation-reward.png?400|}}
 +
 +== マルコフ連鎖に基づく予測 ==
  
 ベルマン方程式は、現在の状態sに基づいて、行動aを選択する際に、将来に渡って発生する費用を算出することができる。マルコフ決定過程において最も重要な式である。 ベルマン方程式は、現在の状態sに基づいて、行動aを選択する際に、将来に渡って発生する費用を算出することができる。マルコフ決定過程において最も重要な式である。
 +将来の費用の予測の部分は、推移にマルコフ連鎖を仮定すると、ベルマン更新の方は次のようになる。
  
-<code> +{{::conditonal-expectation-update.png?400|}}
-V(s,a)=E[r|s,a]+\gamma \sum_{s\prime} P[s\prime|s,a]V(s\prime, a) +
-</code>+
  
-最後のΣも期待値の計算をしているので、簡単に次のような表にまとめることができる。+これを反映させた、ベルマン更新は次の式で定まる。
  
-|V|1|2| |A| +{{::bellman-update-cost-minimization.png?400|}}
-|1|E[R(s=1,a=1)]+E[V(a=1)[1->S]]|E[R(s=1,a=2)]+E[V(a=2)[1->S]]| |E[R(s=1,a=A)]+E[V(a=A)[1->S]]| +
-|2|E[R(s=2,a=1)]+E[V(a=1)[2->S]]|E[R(s=2,a=2)]+E[V(a=2)[2->S]]| |E[R(s=2,a=A)]+E[V(a=A)[2->S]]| +
-| | | | | | +
-|N|E[R(s=N,a=1)]+E[V(a=1)[N->S]]|E[R(s=N,a=2)]+E[V(a=2)[N->S]]| |E[R(s=N,a=A)]+E[V(a=A)[N->S]]|+
  
-これで、V(s,1)、V(s,2)、...、V(s,A)の最も小さい値に対応する行動を、状態sにおける最適な行動とする。+ベルマン方程式のための将来の費用の予測も同様に計算できる。
  
-この方程式はt時点の関数をV_{t}(s,a)と置くと、+{{::conditional-expectation-equation.png?400|}}
  
-<code> +これを反映させた、状態と行動ごとのQ(s,a)は次の式で定まる。 
-V_{t}(s,a)=E[r|s,a]+\gamma \sum_{s\prime} P[s\prime|s,a]V_{t+1}(s\prime) + 
-</code>+{{::bellman-equation-cost-q-funciton.png?400|}} 
 + 
 +これで、状態毎に予測を含む費用Q(s,a)を次のような表にまとめることができる。 
 + 
 +|Q|1|2| |A| 
 +|1|E[C(s=1,a=1)]+E[V(a=1)[1->S]]|E[C(s=1,a=2)]+E[V(a=2)[1->S]]| |E[C(s=1,a=A)]+E[V(a=A)[1->S]]| 
 +|2|E[C(s=2,a=1)]+E[V(a=1)[2->S]]|E[C(s=2,a=2)]+E[V(a=2)[2->S]]| |E[C(s=2,a=A)]+E[V(a=A)[2->S]]| 
 +| | | | | | 
 +|N|E[C(s=N,a=1)]+E[V(a=1)[N->S]]|E[C(s=N,a=2)]+E[V(a=2)[N->S]]| |E[C(s=N,a=A)]+E[V(a=A)[N->S]]| 
 + 
 +これがQ(s,1)、Q(s,2)、...、Q(s,A)の最も小さい値に対応する行動を、状態sにおける最適な行動とする。 
 +これを状態sごとに最小化するベルマン方程式は次の式になる。 
 + 
 +{{::bellman-equation-cost-minimization.png?400|}}
  
-のように、右辺と左辺でVの時点がずれる。これは左辺は現時点の価値であり、右辺は1時点先の価値の期待値を計算していることによる。この方程式をベルマン更新と呼ぶことがある。t->∞の極限が収束するとき、最初の方程式が成り立つ。 
 == 方策反復 == == 方策反復 ==
  
-policy iterationとは、まず状態と行動の対応表を一つ定める。この表を方策(policy)といい、πで表す。 +まず状態と行動の対応表を一つ定める。この表を方策(policy)といい、πで表す。 
-この表に基づいて行動したときに生じる費用もしくは利得の期待値(あるいは平均値)を求める。そのために、表に記された行動基準を繰り返し適用するか、次の方程式を解く。+方策が与えられるとは、 s ごとに a を与える関数π(s)が定まっていることを意味する。 
 +この方策πを適用すると、次のようなQ関数が得られる。
  
-<code> +{{::policy-iteration-q-function.png?400|}}
-V(s)=E[r|s,\pi(s)]+\gamma\sum_{s\prime}P[s\prime|s,\pi(s\prime)] V(s\prime) +
-</code>+
  
-そしてこの関数を用いて、表を次のように更新する。+これを状態ごとに最小にする方策を求める。
  
-<code> +{{::policy-iteration-policy-update.png?200|}}
-\pi(s)\leftarrow \arg \min_a E[r|s,a]+\gamma\sum_{s\prime}P[s\prime|s,a] V(s\prime) +
-</code>+
  
-収束するまでこれを繰り返すのがpolicy iterationと呼ばれるアルゴリズムである。日本語では方策反復法と呼ばれることもある。+これを新しい方策とする。
  
 +{{::policy-iteration-policy-overwrite.png?70|}}
 +
 +このように方策を更新していくのが、方策反復policy iterationである。
 +収束するまでこれを繰り返して、最適方策を得る。
 +日本語では方策反復法と呼ばれることもある。
 == 価値反復 == == 価値反復 ==
  
-value iterationは、状態sを与えると費用Cあるいは価値Vを返す関数を一つ定める。 +value iterationは、ベルマン更新をそのまま用いる。
-<code> +
-V(s) +
-</code> +
-この関数を次のように更新する。 +
-<code> +
-Q(s,a) \leftarrow E[r|s,a] + \gamma \sum_{s\prime} P[s\prime|s, a]V[s\prime] +
-</code> +
-そして、この関数のsを固定したときのaに関する最大値を新たな関数とする。 +
-<code> +
-V(s) \leftarrow \min_a Q(s,a) +
-</code>+
  
 +最終時点のVをひとつ与える。次にベルマン更新
  
-=== 価値関数 ===+{{:bellman-update-formula.png?400|}} 
 + 
 +によって、時点を１つ戻す。毎時点、費用を最小にするように状態sごとに行動aを選ぶ。 
 +この対応が方策π(s)になっているが、そのことは特に意識しない。 
 +そしてVt(s)が収束した時点の方策π(s)を最適方策、またそのときの関数Vt(s)をV(s)とする。 
 + 
 +== まとめ ==
  
 上の二つのアルゴリズムはどちらも関数V(s)を与える。 上の二つのアルゴリズムはどちらも関数V(s)を与える。
 この関数を用いて、現時点で将来の推移を考慮しながら、最適な行動を選択する。 この関数を用いて、現時点で将来の推移を考慮しながら、最適な行動を選択する。
  
-=== 強化学習 ===+== 要検討課題 ==
  
-上ででてきたQという関数を、様々な状態の対象に様々な行動を適用して、その結果から試行錯誤を繰り返すことで学習し、その下で最適な行動を選択していく。必要に応じて、アクションごとの状態推移も学習する。+価値反復と方策反復では、得られる方策の解が同じでも、総期待割引き報酬もしくは費用Ｖの値が異なる。なぜか？ 
 +==== Rでマルコフ決定過程の計算を行う ====
  
-https://gym.openai.com/envs/MountainCarContinuous-v0/+[[::r:markovchain]]はマルコフ連鎖(離散時間離散状態マルコフ過程)の遷移行列の推定や、マルコフ過程の性質の解析決定を行う。 
 + 
 +[[::r:mdptoolbox]]はマルコフ決定過程の最適方策の学習を行う。 
 + 
 +この２つを組み合わせると、データから遷移行列を推定して、その遷移行列と評価関数に基づいてマルコフ決定過程に基づく最適方策の学習を行う、という一連の最適化プロセスを実装できる。 
 + 
 +==== 保全とマルコフ決定過程 ==== 
 + 
 +保全の問題では、対象システムに何も保全行動という介入しなければ、システムは劣化していく。 
 +ただしその状態の遷移は、現在の状態とマルコフ行列に記された条件付き分布に従う。 
 +ゲームはプレイヤーが複数いるのが通例だが、保全の問題では対象であるシステムが打ってくる手はとても単純で、保全行動を実行しなければ劣化による状態遷移が発生する。保全行動を実行すれば、その結果として状態が回復するという状態遷移が発生する。
  
-強化学習の話は、この原稿のスコープを大きく超えるので、別の機会に譲る。